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Chance oder Risiko? Besser entscheiden mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation!

Wenn wichtige Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, geschieht dies meistens durch eine klassische 1-Punkt-Betrachtung. Simulationen mit Bandbreitenabschätzungen bieten deshalb eine bessere Entscheidungsgrundlage, da sie einen Überblick über mögliche Szenarien und deren Wahrscheinlichkeit aufzeigen.

Mit den disruptiven Ereignissen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die Volatilität bisheriger Prognosen deutlich vor Augen geführt: unterbrochene Lieferketten, Störung der Arbeitsabläufe, Wegfall von Märkten, usw. – die Liste ließe sich beliebig ergänzen. Letztendlich kann daraus abgeleitet werden, dass es sich durchaus auszahlen kann, wenn man möglichst viele Szenarien in seine Prognosen einplanen kann. Mittels Simulationsverfahren lassen sich viele Variablen miteinander kombinieren und die Wahrscheinlichkeit, mit der gewisse Kombinationen auftreten, bestimmen. Darüber hinaus lassen sich auch Parameter definieren, welche einen besonders hohen Einfluss haben werden und deshalb besonderer Beobachtung unterliegen sollten.

Die Methode – was steckt dahinter?

Die Monte-Carlo-Simulation ist ein stochastisches Verfahren zur numerischen Lösung unterschiedlicher Fragestellungen. Der Vorteil ist dabei, dass die Wahrscheinlichkeiten in einer Bandbreitenschätzung statt einer klassischen Punktschätzung wiedergegeben werden. Dies ermöglicht eine deutlich treffendere Abbildung des Risiko-Chancen-Profils für die jeweilige Fragestellung. Ausgehend von einem Basisszenario lässt sich aufzeigen, in welcher Bandbreite sich die Modellvariablen verändern. Mit einer nachgestellten Sensitivitätsanalyse lassen sich Variablen identifizieren, welche einen besonders großen oder einen kleinen Einfluss auf die Risikobewertung haben.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Anhand der eingesetzten Monte-Carlo-Simulation lassen sich die Auswirkungen unterschiedlicher Risikoprofile im Unternehmen, insbesondere in  Finanzmodellen, transparenter aufzeigen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse lässt sich eine deutliche Verringerung der Unsicherheit in Prognosen erzielen. Besonders attraktiv ist diese Methode für junge oder hochspezialisierte Unternehmen mit wenig Wettbewerbern.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie mehr zur Methode oder zum Einsatz in Ihrer Unternehmung wissen möchten!

 

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